ネット・デルタ 曲線 ＆ ボラティリテイ・チャート

ネット・デルタ曲線

2011/11/21 　　　　　0.2662

2011/11/22 　　　　　-0.0192

2011/11/23 　　　　　-0.0192

2011/11/24 　　　　　0.1687

2011/11/25 　　　　　0.0379

2011/11/26 　　　　　0.0379

2011/11/27 　　　　　0.0379
2011/11/28 　　　　　-0.2571
2011/11/29 　　　　　-0.4715
2011/11/30 　　　　　-0.2136
2011/12/01 　　　　　-0.4384
2011/12/02 　　　　　-0.4352
2011/12/03 　　　　　-0.4352
2011/12/04 　　　　　-0.4352

※　ネット・デルタ　の数値　が下がり過ぎだ！
　　ニュートラル近辺（　−0.1　の位置　）まで上げたい
　　ネット・デルタ　の数値を上げるには、
　　
　　コール　を買い戻すか？
　　（　出金ばかりが増えて、口座残高が減る　）
　　
　　プット　を売るか？
　　（　プット売過ぎは、要注意だが…　）
　　
　　コール　を　1つ外側の　ＯＴＭ　に乗り換えるか？
　　（　証拠金の割には、プレミアムが低い　）　　

取り合えず…　
　　ＡＴＭ　から5つ下の　7250　プット　を売ってみよう
　　

ボラティリテイ・チャート
　　　　　　　　日経　ＨＶ 　　日経　ＶＩ 　S&P ＶＩＸ

2011/11/21 　　　21.9 　　　28.62 　　　32.91

2011/11/22 　　　20.9 　　　28.27 　　　31.97

2011/11/23 　　　20.9 　　　28.27 　　　33.98

2011/11/24 　　　21.6 　　　30.23 　　　33.98

2011/11/25 　　　21.6 　　　29.29 　　　34.47

2011/11/26 　　　21.6 　　　29.29 　　　34.47

2011/11/27 　　　21.6 　　　29.29 　　　34.47
2011/11/28 　　　21.1 　　　28.29 　　　32.13
2011/11/29 　　　22.0 　　　26.30 　　　30.64
2011/11/30 　　　22.0 　　　25.80 　　　27.80
2011/12/01 　　　22.2 　　　24.90 　　　27.41
2011/12/02 　　　20.8 　　　23.42 　　　27.52
2011/12/03 　　　20.8 　　　23.42 　　　27.52
2011/12/04 　　　20.8 　　　23.42 　　　27.52

※　ボラティリテイの上昇（　日経　ＶＩ＝31　　　　S&P ＶＩＸ＝37　）に要注意
　　だが…
　　日経　ＶＩ　は　　　5.87％　　　下落
　　先物　は前週末比で　5.86％　（　480円　）も上昇
　　後〜4％〜先物が上がり、日経　ＶＩが下がれば　
　　9500　コール　と　8000　プット　を売ってみよう