日経225 オプション トレーディング
日中取引=日本時間： 30日
日経225 現物
始値 9446.77
夜間取引=日本時間： 1日 AM 03：00
日経225 オプション
P±（ コール ＋ プット ） 数値 ＝ − 120
※
限月 権利行使 プレミアム 枚数 P・数値
01月限 コール 9500（ 売 ） −190 × 4 ＝ −760
01月限 コール 9250（ 売 ） −340 × 1 ＝ −340
計 −1100
01月限 プット 9500（ 売 ） ＋195 × 4 ＝ ＋780
01月限 プット 9250（ 売 ） ＋100 × 2 ＝ ＋200
計 ＋980
※ 市場が・・・ どう動いても気にせず、
市場の・・・ 好きなままにして、
結果は予想はせず・・・ エントリー と エグジット を 繰り返す！
日経225 オプション トレーディング 建玉状況 AM 03:00
評価損益合計 −620,000円
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9500 売 4枚
190円 基準値
80円 建玉単価
損益 −110（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 12月限 コール 9250 売 1枚
340円 基準値
80円 建玉単価
損益 −260（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 9500 売 4枚
195円 基準値
196円 建玉単価
損益 ＋ 1円（ ×1000 ）
日経平均 ＯＰ 01月限 プット 9250 売 2枚
100円 基準値
137円 建玉単価
損益 ＋37円（ ×1000 ）
日経225 オプション トレーディング
2012年 損益
トータル ＋401,286円
12月（01日〜月末 ） ＋220.179円
11月（01日〜月末 ） ＋148.656円
10月（01日〜月末 ） − 171.443円
09月（01日〜月末 ） − 00,167円
08月（01日〜月末 ） − 39,733円
07月（01日〜月末 ） −120,835円
06月（01日〜月末 ） ＋177,857円
05月（01日〜月末 ） ＋183,510円
04月（01日〜月末 ） ＋166,479円
03月（01日〜月末 ） −174,092円
02月（01日〜月末 ） −192,870円
01月（01日〜月末 ） ＋203,745円
※ 一つ一つのゲームプレイは、完全に独立している！
（ ゲームプレイの結果 は、毎回ランダムな関係で、
1回1回の結果予測は、不可能＝少数の法則 ）
2011年 損益
トータル ＋502,347円
※
先物・オプション トレーディング （ 証拠金曲線 ）
日付 受入証拠金 証拠金過不足額 必要証拠金
2012/11/30
（ 金 ） 3，371，960円 0，553，653円 3，109，600円
※ しかし、 ゲームプレイ が一定数を超えれば、パターンは一貫（ 平均 ）し、
最終的には、収益が生まれる！
（ カジノ業者側のギャンブル思考法＝数多くのゲームを行えば、優位性を持つゲームプランは、
統計的に信頼でき、予測可能＝大数の法則 ）
ミクロレベル（1回1回のゲーム結果）でゲームの不確実性を認識し、
マクロレベル（数多くのゲーム結果）でゲームの確実性を認識する！
預り資産状況推移 （ カブドットコム証券 口座 ）
日付 資産 前日比
2012/11/09
（ 金 ） 1，513，753円 ＋ 21，293円
※ ！
